Volume ajustado mover média mt4

A fórmula para a média móvel ponderada em volume (ou em volume) é. Eu adicionei a função vwma () a MetaTraders Moving Averages. mq4 e liguei para myVWMA. mq4 (em anexo). A diferença entre o VWMA e o SMA (média móvel simples do mesmo período) é uma medida de robustez das tendências. Se a diferença for positiva, ela é chamada de VPC (confirmação do preço do volume), se VPC negativo (contradição volume-preço). Você usa essa informação em sua negociação evitando tendências contraditórias e tendências de montagem confirmadas. Agora estou tentando construir um oscilador de VPC semelhante ao MACD, mas preciso da sua ajuda. Na construção do MACD, o MetaTrader usa a função. Símbolo de string, intervalo de int, período de int, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int shift), mas não há nenhum tipo chamado MODEVWMA. Como posso usar a função vwma () para produzir as informações que eu preciso para o oscilador VPC Obrigado a todos, Helmut agora estou olhando o indicador VPC quando estou negociando. Com base em outros sinais, estou atualmente há muito tempo. Já tenho algumas boas velas. O VPC é. A terceira vela fez um bom começo, mas agora está diminuindo. No entanto, o VPC está crescendo. Onde eu poderia ter visto a vela encolhendo com alguma trepidação antes, o VPC crescente garante que a posição longa é boa. Não acabou até que a gorda canta. Vou te manter informado. A terceira vela acabou por um Doji perfeito, mas a vaga vela está atravessando o telhado, com o VPC ainda crescendo. A quinta vela está lutando. VPC está crescendo devagar, pode não passar do topo anterior. A vela ainda é positiva, mas foi negativa para começar. Isso é tenso. Minha parada final está no dinheiro, mas muito longe do topo. A vela está ficando negativa e o VPC parou de crescer. Estou com um bom lucro. As próximas velas contarão. Eu odeio me divertir, mas na próxima vela o mercado entrou em colapso muito além da minha parada final. Eu ainda teria saído com um pequeno lucro, mas esse um exemplo me mostra que assistir o VPC enquanto a negociação tem mérito. Volatilidade ajustada MACD Análise Técnica, Estudos, Indicadores: MACD modificado por volatilidade (V-MACD) Sobre: ​​Sobre o uso de volatilidade para Melhorar os sistemas de negociação - ao ajustar o MACD a diferentes volatilidades, você pode melhorar a análise técnica de seus estoques e evitar sinais falsos agitados em seus gráficos de estoque. Inventado, desenvolvido e implementado por pessoas que trabalham no MarketVolume174quot. O mesmo que o indicador MACD tradicional, o V-MACD (MACD ajustado por volatilidade) é calculado como diferença de duas médias móveis. A diferença é que o V-MACD usa a média móvel ajustada de volatilidade (V-MA) como MA lento e média móvel simples (SMA) como MA rápido: você pode encontrar mais sobre a importância da volatilidade na análise técnica e a forma como incorporamos o fator de volatilidade Médias móveis em V-MA Descrição. A implementação de volatilidade na análise técnica MACD pode aumentar substancialmente o desempenho de sua negociação. Enquanto o V-MACD tem mais parâmetros para definir e pode ser considerado mais difícil na configuração inicial, é bastante simples de usar e os resultados comerciais podem ser melhores. Depois de verificar e comparar milhares de várias configurações de MACD e V-MACD para as melhores configurações de indicadores de QQQ (NASDAQ 100 tracking stock), podemos dizer que o MACD ajustado por volatilidade permite alcançar um desempenho duas vezes melhor se comparado ao MACD tradicional no mesmo período: 61 on MACD ver resultados de varredura do sistema de negociação simples do MACD em gráficos QQQ diários 158 no V-MACD ver resultados de varredura do sistema de negociação simples do V-MACD em gráficos QQQ diários O mesmo que o MA ajustado de volatilidade, o V-MACD tem dois parâmetros adicionais: ATR (Intervalo real de barras reais reais) e nível de sinal ATR. O mesmo que o MA ajustado pela volatilidade, em período de baixa volatilidade (a volatilidade está abaixo da linha de sinal ATR) O V-MACD se comporta como indicador MACD tradicional. Em períodos de alta volatilidade (a volatilidade está acima da linha de sinal ATR), o V-MACD ajusta-se ao nível de volatilidade. Poderia ser mais fácil configurar o V-MACD se você planeja anteriormente o indicador ATR no seu gráfico para ver qual nível de volatilidade você quer ser usado como crítico para desencadear ajustes de volatilidade. Ao mesmo tempo, você pode verificar os resultados da varredura para vários estoques e prazos diferentes na nossa seção QuotTrading Systems quot. Na análise técnica, o V-MACD poderia ser analisado da mesma maneira que o MACD é analisado. As leituras positivas de V-MACD sugerem sentimentos otimistas e as leituras negativas de V-MACD sugerem sentimento de baixa. Respeitosamente, o sistema de negociação simples com base no indicador de MACD ajustado por volatilidade geraria sinal em crossovers de V-MACD e linha 0 (zero): Compre quando o V-MACD se torna positivo (cruza a linha zero no seu caminho) Vender quando V-MACD cai Em território negativo. Gráfico 1: estoque QQQ com V-MACD Uma das formas de usar o V-MACD é selecionar a mesma configuração de período de barras para MA rápido e lento. Se com o MACD tradicional teremos linha direta no nível 0 (zero) com V-MACD, essa linha reta será interrompida pelo oscilograma quando a regra da volatilidade for acionada. Isso pode ajudar a reconhecer períodos de negociação de baixa: correções para baixo, mercados de baixa, falhas. Nos gráficos do SampP 500 abaixo, você pode ver exemplos de divergência durante a correção do mercado em agosto-novembro de 2017, maio de julho de 2010 e queda no mercado de ações em 2008. Gráfico 2: gráfico diário SampP 500 e oscilação V-MACD durante o mercado Correção em 2017 Gráfico 3: gráfico diário SampP 500 e oscilação V-MACD durante a correção do mercado em 2010 Gráfico 4: gráfico diário SampP 500 e oscilação V-MACD durante queda no mercado em 2008 Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Todos os direitos reservados. 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Mas se você fizer isso, você deve ter certeza de que é um indicador importante para as séries temporais em questão. Em outras palavras, as mudanças na informação adicional devem ser correlacionadas com futuras mudanças nas séries temporais. No meu artigo de fevereiro de 2005, Visitando a MOMA, ajustei uma média móvel simples (SMA), tomando cada ponto de dados no período de lookback e pondo-a em conta de acordo com a magnitude absoluta do movimento que a precedeu em relação à soma de todos os absolutos em O período de lookback. Eu batihei essa nova MOMA em média móvel. No meu artigo de março de 2005, Adicionando Volume à Média Mover ajustada por Mover, ajustei ainda MOMA pela magnitude relativa do volume de cada ponto de dados no período de lookback para criar uma média móvel ajustada em dobro, que batizava VOMOMA. A idéia por trás da MOMA é que um movimento forte em uma determinada direção é um presságio da direção futura do mercado e, portanto, ponderar uma média pela magnitude dos movimentos entre os pontos de dados pode produzir sinais mais temporários do que um SMA padrão. O passo adicional para VOMOMA baseia-se na lógica de que grandes movimentos, acompanhados de volume pesado, são mais significativos do que aqueles acompanhados de volume leve. Portanto, uma média móvel ajustada pelo volume e pelo tamanho do movimento pode capturar essas nuances adicionais. FIGURA 1: LAG NA MOVIMENTAÇÃO DE PROMOÇÕES. Aqui você vê uma onda senoidal com uma freqüência de 20- vs. uma média móvel simples de 10 dias (SMA). Observe que há um atraso de cinco dias no SMA. . Continuação na edição de abril de Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de abril de 2005 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. 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